Bankacılık raporu açıklandı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından üç ayda bir hazırlanan Finansal Piyasalar Raporu yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü, 2010 yılının Mart ayı itibarıyla 860,5 milyar liraya ulaştı. Son bir yıllık dönemde toplam aktifler yüzde 14,2 büyürken, aktif kalemleri içinde en yüksek büyüme, yüzde 27,4 ile menkul kıymetler kaleminde gözlendi.
Bankacılık sektörüne ilişkin finansal sağlamlık göstergeleri, Mart ayı itibariyle olumlu görünümünü sürdürdü. BDDK Performans Endeksi, 2010 yılının ilk çeyreğinde yeniden yükselme eğilimine girdi. Sektörün yurt dışından borçlanma imkanlarının, 2010 yılı başından itibaren geçen yıl sonuna göre arttığı görüldü.

Mart 2010 itibarıyla, bankacılık sektörü tarafından kullandırılan kredilerden doğan tahsili gecikmiş alacaklar, bir önceki döneme göre yüzde 1,9 azalarak 21,4 milyar liraya geriledi.
Aralık 2009 itibarıyla yüzde 5,3 olan sektörün takibe dönüşüm oranı, 2010 Mart ayında yüzde 4,9 olarak gerçekleşti. Bu durum, bankacılık sektörünün, 2010 yılı ilk çeyreğinde, 2009 yılı son çeyreğine göre kredi riski açısından daha iyi bir konumda olduğunu gösterdi.

Piyasa riskine esas tutarda artış

2010 yılı ilk çeyreğinde bankacılık sektöründe piyasa riskine esas tutar, 2009 yılı son çeyreğine göre yüzde 11,7 oranında artarak 27,6 milyar liraya ulaştı.

Bu dönemde, faiz oranı riski ve hisse senedi pozisyon riski için sermaye yükümlülüğünün bir önceki döneme göre sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 44 oranında artış göstermesi, söz konusu risklerin belirgin bir şekilde arttığına işaret etmekte.

Aralık 2009 itibariyle 568 milyon lira olan sektörün yabancı para net genel pozisyonu (YPNG) Mart 2010 itibariyle (-) 213 milyon olarak gerçekleşti. Bu dönemde sektörün YPNG/özkaynak oranı ise yüzde 0,5;ten yüzde (-) 0,2;ye geriledi.

2010 yılı birinci çeyreğinde, bankacılık sektöründe birinci vade dilimine ilişkin yabancı para likidite yeterlilik oranı, mevduat ile kalkınma ve yatırım bankaları için azalırken, katılım bankaları için artış gösterdi. İkinci vade dilimine ilişkin likidite bileşenlerinden türev işlemler ve menkul kıymet portföyü arttı. Söz konusu vade diliminde, toplam likidite yeterlilik oranı önemli bir değişim göstermezken, yabancı para likidite yeterlilik oranı Mart 2010 itibarıyla 2009 yıl sonuna göre düştü.

Yapısal faiz oranına ilişkin analizlere göre, 2010 yılı ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre, 1 aylık Türk parası ve yabancı para açık faiz pozisyonunda artış, 1-3 aylık Türk parası ve yabancı para fazla faiz pozisyonunda azalış görüldü. Mart 2010 itibarıyla, 1 aylık Türk parasında 114,8 milyar lira, 1 aylık yabancı parada 50 milyar lira ve 1-3 aylık yabancı parada 3,7 milyar lira açık gerçekleşti.

Sermaye yeterlilik oranında düşüş yaşandı

Bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik oranı, 2010 yılının ilk çeyreğinde 0,6 puanlık düşüş göstererek 19,9 puan olarak gerçekleşti. Yılın ilk çeyreğinde özkaynaklarda meydana gelen yüzde 4,8;lik artış karşısında sektörün risk ağırlıklı varlıklarının yüzde 7,5 ile daha yüksek bir oranda artması, sermaye yeterlilik oranının düşmesinde etkili oldu.
2010 yılı ilk çeyreğinde ana sermaye, özkaynak toplamının yüzde 90,5;ini oluşturdu. Ödenmiş sermayenin ana sermaye içindeki payı 4,1 puan azalarak yüzde 36,9 düzeyine geriledi. Yılın ilk çeyreğinde, ana sermaye kalemlerinden ödenmiş sermaye kalemindeki artış sınırlı kalırken, yedek akçelerde 7 milyar liralık artış meydana geldi. Bu artışın 6,1 milyar liralık kısmı olağanüstü yedek akçelerden oluştu.

Maruz kalınan riskler sebebiyle bulundurulması gereken asgari sermaye yükümlülüğünün yüzde 81,4;ü, kredi riskinden kaynaklandı. Kredi riski sermaye yükümlülüğü,yüzde 100 risk ağırlıklı kredilerde meydana gelen artışın etkisiyle, yılın ilk çeyreğinde 2 milyar lira arttı.
Piyasa riski sermaye yükümlülüğünde ise 212 milyon lira artış görülmekte olup, toplam yükümlülük içinde bu kalemin payının bir önceki çeyreğe göre sınırlı bir artışla yüzde 4,6 düzeyine geldiği görüldü. Operasyonel risk sermaye yükümlülüğü ise toplam yükümlülüğün yüzde 14,1;ini oluşturdu.

Bankacılık sektörünün karı

2010 yılı ilk çeyreğinde bankacılık sektörünün dönem net karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,1 oranında artarak 6,3 milyar lira düzeyine ulaştı.

Geçen yılın aynı dönemine göre, sektörün hem faiz gelirleri hem de faiz giderlerinde düşüş yaşanmış olup, sektörün yükümlülüklerinin kısa vadeli yapısından dolayı faiz giderlerindeki düşüş daha büyük oldu. Netice itibarıyla, sektörün net faiz gelirleri, 2009 yılı ilk çeyreğine göre 712 milyon lira tutarında artış gösterdi.

Bankacılık sektörünün aktif ve özkaynak karlılığı, önceki çeyreğe göre önemli bir değişiklik göstermemiş olup, 2010 yılı ilk çeyreğinde sırasıyla yüzde 2,7 ve yüzde 20,1 düzeyinde oldu.

Ekonometrik model kullanılarak hazırlanan senaryo testleri, 2010 Mart ayı itibarıyla mevcut portföy üzerinde uygulandığında, tahmini toplam zararın en yüksek olduğu senaryonun, yüksek faiz artışı senaryosu olduğu gözlendi. İMKB;de düşüşe ilişkin senaryolarda, tahmini zarar kısıtlı kaldı. Tahmini sermaye yeterlilik rasyosu üzerindeki etkiler, tahmini zarar sonuçları ile paralel yönde belirlendi.

Bankacılık dışı finansal kesil

Bankacılık dışı finansal kesimin toplam aktif büyüklüğü, 2010 yılının birinci çeyreği itibarıyla 30,3 milyar lira oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre yaşanan küçük çaplı aktif büyümesinde, faktoring şirketlerinin görece iyi performansı etkili oldu.

Ocak-Mart 2010 döneminde, bankacılık dışı sektörün faaliyetlerinden kaynaklanan toplam alacak miktarı değişmezken, takipteki alacaklarda bir miktar artış görüldü. Bununla birlikte, takibe dönüşüm oranında son iki çeyrektir düşüş görüldü.

Sektörün net karı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 47 oranında artarak 255 milyon liraya yükseldi. Diğer taraftan sermaye yapısının güçlendiği ve olası risklere karşı sektörün daha sağlam hale geldiği değerlendirildi.